WinAPI（もしくはMFC）を直接使用するので、Visual Basicのライブラリに用意されてない事が出来るというような答えでなく、具体的な例などあげてもらえると助かります。
また、Visual C++で開発すべきものとはどんなものなのでしょうか？
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すぐ思いつくのはハードを直接操作するような（アセンブラ的な）ことはVBでは出来ません。
VC++は基本的に何でも作れます。VC++を中心に特殊な（というか自作）リンカなどを使えばOSを作ることだって可能です。
スピード面でも.NETになってかなり良くなったとは思いますがC++には勝てないかと。
特に差が出るのは.NETで搭載されたガベレージコレクション。
ゲーム製作においてはスピードが出せなくなる原因になります。
やはり「処理スピードが要求されるところでVC++を使う」「開発効率を良くしたいならC#やVB」というのが基本じゃないでしょうか？
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回答ありがとうございます。大変参考になりました。