Cookie Doubleclick.net についての質問です。

パスワードなど、パソコンに保存されている情報が漏れたりなどはしません。
http://allabout.co.jp/gm/gc/47155/2/

ですから、クッキーがコンピュータの情報を盗んだり、外部に漏したりすることはありません。

様々なバナー広告からクッキーを送り込み、それをサーバ側が読み込むことでユーザーのネットサーフィンの多くを追跡できるようにしました。

http://allabout.co.jp/gm/gc/47155/3/

Webサーバの技術として訪問者がどこから来たのかというようなことは容易に解析できます。
……
しかし、全然関係の無いバナー広告から強制的にクッキーをどんどん送り 込み、サイト管理に関係のない情報を解析するというのは、許されるもの でしょうか？この点については、許容されるという意見と、許容すべきでないという意見があり、答えが出ていないのが現状です。

いわゆるトラッキングが可能な状態になっているという事です。
ただ、可能ではありますが実際にトラッキングが行われているのかはまた別です。
（外部から正確な判断はできません。なので、可能性だけで嫌う人も多いです）

現在はこのような状態は様々なサービスで生じています。
広告もですし、アクセス解析も色々あります。doubleclickと同じgoogleのadsenseやanalytics、他にもomnitureや忍者ツールズをはじめ何重何百と、また、最近はtwitterやfacebookのボタンがありますが、これもトラッキング可能で、実際はてなブックマークボタンはmicroadに情報を渡していたため問題になりました。
しかし、多くはトラッキングをしていないと明言しており、多くの人はそれを信用して（または気にせず）使用しています。
doubleclickも今は吸収されgoogleになりましたからadsenseやanalyticsと同様です。
しかし、昔doubleclick社は広告配信の創世記において成功をおさめ、多数のサイトに配信して（したがって追跡範囲が広い）いた中で、かなり多くの情報を追跡しているのではないかと問題になりました。
http://blog.lucanian.net/archives/50937908.html
広告もトラッキング問題も先駆けだったので、今でも代表格的な扱いを受けています。

人によっては、現状で大きな問題もないし、さして気にならないという人もいますが、問題の有無にかかわらずどうにも我慢ならない人もいます。
有名なサービスはそれなりに信用している人が多いと思いますが、多すぎて疑い出せばキリがありませんし、個別に判断するにしても何を基準にするかが問題です。
なので、対策すべきか、するならどこまでかは人によります。

今回の場合、基本的にはdoubleclickのクッキー受け入れを拒否すれば良いですが、方法はブラウザによります。
IEの場合、「InPrivateフィルター」を有効にすると良いようです。
http://dekiru.impress.co.jp/contents/203/20320.htm
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/InPrivate-frequently-asked-questions
他にも、サードパーティクッキーは一切受け入れないとか、特定サイト以外のクッキーを受け入れないとかが可能ですが、サイトによっては不具合でたりもありますし、方法と意味は色々調べて判断してください。