迷惑メールに届かなかったという、警告メールを返すには？

携帯だと難しいのでは。PCだったらそういう機能を持ったスパムフィルターが存在しますが。

その例:
http://www.starstonesoft.com/ad_spamdump.htm

そもそも携帯のメールサーバが不達エラーを返さないことは、スパム業者も知っているはずなので、ユーザーが下手に動くことはかえって自分の存在を知らせてしまう逆効果になりかねません。

携帯メールも初期の頃は、律儀に不達エラーを返していたんです。しかし迷惑メールが深刻になり始めてから、故意に沈黙するようになりました。この理由は、スパム業者はランダムに生成したメアドのリストを使って手当たり次第メールを送りつけ、不達エラーが返ってきたらそれをリストから除外し、徐々に生きているメアドを絞り込むという手口を使っていたので、不達エラーを戻すことは業者にヒントを与える結果になってしまうからです。このため不達だろうが何だろうが、メールサーバは黙っているのが得策という判断になりました。メールサーバにだんまりを決め込まれると、そのメアドが生きているかどうかの手掛かりが得られなくなりますから。

こうした経緯を知っている相手には、何もしないのが賢明だと思います。