パワーポイント2010を使用しています。

「ホーム」タブの一番右「編集」のところに「選択」というプルダウンメニューがあって、その中に「オブジェクトの選択と表示」というメニューが入っています。

これを開いて、線種を変えたくないオブジェクト(今回は、直線、と書かれているもの以外すべて)を全て非表示にしてから、CTRL+Aで表示している全てのオブジェクトを選択し、右クリック「オブジェクトの書式設定」で設定変更してください。

設定変更が終わったら、非表示にしたオブジェクトを再び表示すれば、いったん非表示にしたオブジェクトの書式を変更することなしの書式変更が完了します。

※厳密には1個1個選択と同じ方法ではあるのですが、一覧表で出てくるのと、作業が必要なオブジェクトかどうかを確認しながら作業できるので、作業の面倒臭さは格段に違うと思います。