Webサイトを閲覧する時、たまに「cookieを利用しています。」というメッセージが表示されることがあります。そもそもcookieとは何のことでしょうか？解説願います。

Cookie とは
Cookie は、アクセスしたウェブサイトによって作成されるファイルです。閲覧情報を保存することで、オンラインでのユーザー エクスペリエンスを向上させます。サイトでは、Cookie を使用して、ユーザーのログイン状態を維持したり、ユーザーのサイトの利用設定を記憶したり、ユーザーの地域に関連する情報を提供したりできます。
※Chrome で Cookie の削除、有効化、管理を行う - Google Chrome ヘルプ より

例えば、はてなのサービスにログインする際、Cookieの仕組みを利用してWebブラウザに「次のアクセスからこの情報を追加で送ってください」というメッセージを送ります。
この情報の中身は、ログインをした人が誰なのかを判別するものや、サイト内での表示を変更するための補助的な設定など、様々なものがあります。

このCookieを送信している間はIDやパスワードを入力する手間を省きながら誰であるかを判断することができるため、質問やコメントを投稿する事が簡単にできるようになっています。

他にも、ニュースを扱うサイトなどでは、カテゴリー(エンタメ・スポーツといったジャンル)毎の記録をcookieを利用してオススメ表示するなどの機能にも利用されます。
サイトを運営する方が同じ情報を用いて、閲覧者(サイトを訪れた方)がどのような記事をよく読んでいるか統計を取ったり、関連する広告を表示するなどにも役立てています。